Indicador de negociação de tendência otimizada de fábrica forex

Negociação de Tendências Otimizada Registrado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Attached é uma captura de tela do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fez muito bem recebendo 500 pips. As condições do mercado são horríveis agora, então ficar de lado (e também ter que fazer o trabalho diário: - ((assim também não há diversão no mercado). Neste modo de exibição, as barras são coloridas em verde onde estamos LONGAS e vermelhas onde estamos CURTOS. Não fique confuso com a codificação por cores das barras para cima e para baixo.) TopCat está apenas interessado em HI / LO e OP / CL não exibido. TopCat significa “Trend Optimized Phase-Cyclic Analysis Trader” e usa DSP muito sofisticado dos meus dias. Nimrod Searchwater radar O filtro principal tem uma suavização equivalente a um MA de 40 bar, mas com uma defasagem de cerca de 0,3 de uma barra, juntamente com excelente linearidade de fase. O filtro principal é a linha azul com o gatilho range-gate em vermelho. Assim, nas tendências, nós fazemos espetacularmente bem, capturando até 85 da tendência. Em hastes agitadas, o filtro de interferência do radar tenta nos manter fora (na tela, essas são as barras brancas). enlarge) Registrado em Dez 2007 Status: Membro 253 Posts Você compartilha com wit h us ou apenas mostrando-o Registrado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Apenas pensei que folk poderia estar interessado. Isso é tudo. Especialmente no que pode ser feito com o sofisticado Digital Signal Processing. Tenho ouvido vários rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro é negociado usando algum tipo de MA (ou um dos diversos indicadores baseados neles). Eu só quero saber se existe uma correlação aqui Registrado em novembro de 2007 Status: Membro 1.142 Posts você pode usar o indicador de barras pintadas também Se houver um codificador em torno, talvez ele possa melhorar este indicater um pouco. Imagem anexada (clique para ampliar) Juntou-se a Jul 2006 Status: Gráficos PA gt 3.250 Posts Não se sabe como isso é diferente de um crossover. Anexando um crossover JMA local simples, ajustei a curva para se assemelhar ao seu gráfico. Só porque você encontrou uma das 52 semanas que faz pips agradáveis ​​não faz uma exceção ao que você disse: ter ouvido vários rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro é negociado usando algum tipo de MA (ou uma da variedade desconcertante de indicadores baseados neles). Eu só me pergunto se existe uma correlação aqui Ambas as extremidades do balanço tinham configurações de ação de preço puro na verdade só tivemos uma sessão de bate-papo sobre este par e os balanços ontem na J16 Imagem anexada (clique para ampliar) Otimização da negociação de tendências Eu quero mostrar outra mod que parece interessante. É uma fruta mais uma vez da discussão do cisne preto com Dragan 53. Esta é uma mágica da tendência mas em vez do CCI eu uso o SSA. Assim, posso adicionar muito atraso ao SSA para minimizar o fenômeno de recálculo o máximo possível. Por outro lado, a magia Tendência é baseada em um oscilador de longo período. Assim, o atraso mais longo para o SSA não é um inconveniente, mas corresponde à lógica da magia Tendência. Esta é outra maneira interessante de usar o SSA como um filtro de tendência. Na verdade, é muito simples usar a versão Tudors da Trend Magic como transportadora. “A tragédia é simplesmente simples. Ele calcula um (por padrão) CCI de 50 barras e verifica se ele está acima / abaixo de zero. Em seguida, adiciona ou subtrai um (por padrão) 5-bar ATR. Isso é tudo. Mas funciona muito bem. Então você pode ver. Por favor, você pode encontrar o SSANormalize e seus arquivos de biblioteca anteriormente neste tópico. Você precisa disso para executá-lo. forexfactory / showthre. 68181amppage56 Desta vez eu uso lag de 50 com 50 período de normalização. Você pode jogar com os períodos e reduzi-los, você encontrará resultados interessantes. É divertido vê-lo porque parece uma média móvel, mas não tem nada a ver com isso. Imagens anexadas (clique para ampliar) Entrou em Apr 2010 Status: Membro 180 Posts Fiquei curioso para ver se este indicador Trend Magic SSA vai repintar esta manhã. Fiquei feliz em ver que não repintar. Eu tenho que mencionar que a magia da tendência original é um indicador muito bom por si só, o mod destina-se a melhorar algo que já é bom. Por outro lado, você pode sempre usar o original ou a mágica da tendência digital como referência. Este é um indicador altamente experimental que foi criado (não é realmente criado uma linha de código não é uma criação LOL) há dois dias e não tenho absolutamente nenhuma idéia se está funcionando ou não, se está ganhando dinheiro ou não. Há outra preocupação da Tudor Girl, ela enfatizou que a magia original da tendência pode repintar uma barra. Ela alega que consertou o problema e espero ter usado a versão fixa como suporte básico. O caminho futuro das melhorias será usar a opção multi-frame e ter uma magia de tendência SSA multi-frame baseada no trabalho de Tudor Girl. Por outro lado, o Brain Trend também teve um bom desempenho. Na verdade, é curioso porque às vezes simplesmente não encontra solução e não há bola alguma. Esta manhã, o Brain Trend deu um sinal. Este sinal é confirmado por uma falha fractal. Eu adiciono outra captura de tela onde faço meus mapas. Esses mapas são apenas mapas e lembre-se de que o mapa não é o território. Eu escolhi postar neste tópico porque estou livre para discutir alguns conceitos avançados. Ok, mais uma vez a falha fractal. O intervalo fractal da FGDI azul para a zona FGDI vermelha durante um período com alta volatilidade estatística foi testado como um sinal confiável para o comércio de break-out. Às vezes funciona mesmo na sessão de Tóquio, mas não conte muito com isso sem sinal adicional. O Blue FGDI está definindo que as chances são de padrões de Variação. Nós temos alta dimensão fractal. Quando temos uma baixa volatilidade estatística, este é um sinal muito confiável de que um padrão de variação será desdobrado. Então, durante esse tempo, use estratégias 2B com falsos break - outs. Se temos um FGDI azul e alta volatilidade, é realmente difícil negociar, é melhor evitar esse mercado. A segunda coisa que vale a pena mencionar é um outro uso dos índices de Fibonacci. Então, se você observar atentamente a tela, o Fibonacci é tirado não do fundo, mas do ponto de ruptura do Fractal. Por que então eu tomo o ponto inicial de um lugar onde algo acontece, uma nova informação entrou no mercado. Se pegarmos o ponto de cálculo inicial a partir do fundo, isso não faz sentido para mim, porque isso fazia parte do intervalo. Então, quando um breakout fractal está em vigor, queremos ver a primeira correção séria. Eu quero medir o quanto isso corrige. Este é um fato bem conhecido, se a correção for superficial, o preço irá mais longe. Portanto, existem algumas correções diferentes: - menos 38.2 - pelo menos 38.2 mas menor que 68.8 - entre 68.8 e 100 - pelo menos 100, mas menor que 161.8 - entre 161.8 e 261.8 - mais de 261.8 No nosso caso foi 68.8 e 100 . Este cenário favorece um padrão abrangente a ser desdobrado. Combinamos isso com a volatilidade da hora e com o fato de o alcance diário ser extremo. E podemos fazer uma previsão de que um padrão de variação desses níveis será revelado. Eu acho que isso vai lembrar as regras de Glenn Neely. Ah, sim, mas é simplista demais e uso estimativas matemáticas do ponto de partida dos cálculos. Gente esse método é completo novo e diferente e na minha opinião faz mais sentido. Toda a análise técnica é extrair os atuais atratores caóticos e julgar sua possível influência. Por exemplo, os analistas dizem que temos uma estrutura de alta, ou temos uma estrutura de baixa. E está tudo bem, e às vezes essa análise superará uma análise muito mais sofisticada, baseada em estatísticas complexas que dependem erroneamente do modelo gaussiano, dessa grande fraude intelectual. Isso porque o mercado é tão complexo que, comparado a ele, os algoritmos mais sofisticados que são executados pelo computador mais poderoso do mundo são uma piada. E às vezes o mercado é tão simples que um SMA vai lê-lo bem. Que milagre não está anexado Imagens (clique para ampliar) Entrou em Apr 2010 Status: Membro 180 Posts Minha namorada está com raiva que eu estava jogando em vez de levá-la para fora. OK aqui, é o indicador de rapariga MTF Tudor, mas baseado na Análise do Espectro Singular. Claro que o indicador normal é útil porque podemos esperar que o SSA recalcule. Tentamos minimizar isso o máximo possível. Então, nesta versão eu não vou deixar você para mover o atraso é fixado em 50. Tomá-lo como uma defesa tola. (É fácil você pode fazer você mesmo). desculpe o código é uma merda pura, pois é um material descompactado. Mas está funcionando e para um fxhacker isso é suficiente. Eu prendo um tiro para que você possa comparar. Esta maravilhosa e nobre dama (TudorGirl) teve outra ideia muito útil. Sua ideia era usar esses indicadores não-lags não em gráficos normais, mas em gráficos baseados em ticks não lineares. E eu acho que os cálculos da dimensão fractal fazem mais sentido nesse assunto. Instale nota, claro, você precisa de toda a biblioteca SSA, você pode encontrar nos posts anteriores. Imagem anexada (clique para ampliar) Entrou em Apr 2010 Status: Membro 180 Posts OK aqui eu posso adicionar outro mod avançado. Nós usamos o CCI com suavização jurik. Claro que você precisa do Jurik CCI e do arquivo de inclusão. Você pode encontrá-lo neste segmento com a versão digital da Trend Magic. Então, este mod em teoria não deve repintar. Com o mod digital você pode fazer outras coisas. Por exemplo, neste tiro eu usei período de 30 e suavização jurik de 20. Assim, eu posso ter algo mais rápido do que o normal e ao mesmo tempo igualmente suave. Você precisa do arquivo include do jjmaseries e do cci on jurik. Você pode encontrá-lo neste tópico. Eu posso responder algumas perguntas. Não, eu não sou codebreaker. Eu não tenho um nível ainda para ser um mestre jedi LOL. Imagem anexada (clique para ampliar) Entrou em Apr 2010 Status: Membro 180 Posts Eu quero que você mostre tiros de outros dois mods. Um é o Brain Trend da SSA. Você pode fazer isso sozinho. Tudo o que você precisa fazer é substituir o jjma na função iCustom. Use defasagens de 50 barras com 5 números de cálculos. Infelizmente este mod depende de um indicador de Mladen SSA de preço, que está na seção Elite do TSS. Então eu não posso compartilhar em um fórum público. Mas ei eu te digo o que fazer. A outra razão pela qual não vou liberar isso é que isso deve recalcular. Como isso vai lidar eu não sei. Você pode olhar para o BB MACD com SSA. Desta vez, a boa notícia é que ela depende da SSA livre normalizar. E se você tiver, você pode executá-lo. A má notícia é que há um problema de repintura no código. Mladen trabalhou nisso e o consertou ontem, mas não está aqui e espero que seja liberado. OK tudo isso é de ontem. Imagens anexadas (clique para ampliar) Aqui eu posto os exemplos de ontem para este novo mod baseado no SSA. A ideia é que o SSA use barras futuras para calcular. Podemos minimizar isso usando um monte de atraso. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Portanto, podemos usar essa lógica e aplicar o SSA Se combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo que é baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang O mod com a filtragem jurik não parecia tão sexy. Imagens anexadas (clique para ampliar) Aqui eu posto os exemplos de ontem para este novo mod baseado no SSA. A ideia é que o SSA use barras futuras para calcular. Podemos minimizar isso usando um monte de atraso. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Portanto, podemos usar essa lógica e aplicar SSA Se combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo que é baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang O mod com a filtragem jurik. parece legal John. obrigado. e eu testo o BB MACD SSA no gráfico min. dê sinal ok. Aqui eu posto os exemplos de ontem para este novo mod baseado no SSA. A ideia é que o SSA use barras futuras para calcular. Podemos minimizar isso usando um monte de atraso. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Portanto, podemos usar essa lógica e aplicar SSA Se combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo que é baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang O mod com a filtragem jurik. Você pode compartilhar seu modelo por favor. Eu não posso carregar o indis por algum motivo Registrado em Apr 2010 Status do Membro: 180 posts Olá, não é uma pergunta sobre o modelo. Você precisa do quotSSA de pricequot para executá-lo. E como foi mencionado, o código não está disponível, pois faz parte da seção Elite do TSD. Infelizmente não posso compartilhá-lo em público. Acabei de publicar porque os outros puderam ver qual é a ideia e se eles têm o código, eles podem executá-lo. Por favor, me entenda bem, não estou aqui para promover nenhuma seção de elite, mas tenho que respeitar o trabalho deles, porque talvez possamos eventualmente cooperar em alguns projetos, uma vez que acidentalmente aconteceu indiretamente. Por outro lado, esses indicadores são confiáveis ​​na SSA, o que significa que há um risco de repintura. Eu trabalhei no indicador de lagarta tentando substituir o SSA de preço com ele. Como é totalmente gratuito, posso postar. Eu tentei a tarde toda e não acertei, aqui é o que eu tenho. O indicador da lagarta não suporta muito atraso e trava como se não houvesse amanhã. Eu faço isso funcionar direito, BB MACD SSA Caterpillar apenas em gráficos off-line. Eu tenho uma versão dele agora, mas hesito em publicá-lo porque é lixo. OK, bem, vou publicá-lo. Aqui é a lagarta original e minha versão. A Caterpillar original na verdade usa duas linhas SSA: Linha rápida: 7 barras de atraso e 1 computação Linha lenta: 5 barras de atraso e 1 computação Sob essas condições, você pode esperar que elas recalculem a cada duas barras. RI MUITO. Então eu deletei uma das lagartas, então ficamos com apenas uma. Espero ter me saído bem, porque estava devastando o código. Depois disso adicionei os parâmetros, lag, número ou cálculos e número de barras. as 300 barras parecem estar funcionando. Este código não pode lidar com grande quantidade de barras como o mladen faz. A versão 1 depende da biblioteca original. A versão 2 usa a biblioteca SSANormalize como eu acho mais confiável. E finalmente o BB MACD SSA parece travar a cada dois segundos. Consegui executá-lo apenas no modo off-line. Desculpe cambistas. Espero que alguém possa melhorar porque eu traduzi do russo os comentários para que o código pudesse ser facilmente entendido. Imagens conectadas (clique para ampliar) ACSTrend Digital Eu fiz o meu próprio mod usando Caterpillar que é uma versão gratuita do SSA de preço (peguei o indicador Caterpillar original e limpei-o apagando a segunda linha e permitindo a mudança de parâmetros (lag barras, número de cálculos e barras para cálculo), o original usa barras de 7 e 5 lag, eu uso muito mais). No entanto, o SSA de preço é muito mais estável quando você usa mais barras de atraso. Bem, este é um indicador muito especial, devido à natureza do SSA. Ele recalcula. Mas se você aplicar uma quantidade suficiente de atraso (pelo menos 30), pode ser muito preciso. Este mod é um mod SSA completo. Aplicamos a lagarta de duas maneiras diferentes para analisar a tendência. Você precisa da lagarta e precisa instalar o arquivo da biblioteca. Eu lhe envio duas versões uma é bbsqueezecaterpillar: Eu uso a idéia original do aperto como identificação de tendência (os pontos). O histograma usa a Caterpillar (SSA). A segunda, a bbsqueezecaterpillar2, usa a SSA (Caterpillar), mas de duas maneiras diferentes: histograma e pontos. Os pontos recalculam com mais freqüência o histograma. Outro filtro de tendência Aqui eu adiciono uma versão do FullSSA mas aqui não temos uma normalização. Quanto à entrada da série de preços, uso uma média móvel se quiser suavizá-las. Eu uso por padrão um período (Periodma) de 2, mas você pode jogar com isso, claro. Na verdade, a normalização é um desvio (e talvez inovação) da lógica do SSA. O SSA decompõe a série temporal do preço. A Análise do Espectro Singular (SSA) é um método que toma toda a variabilidade de uma série e a divide em alguns padrões de oscilação aos quais nos referimos como autovetores. Também fornece uma medida de significância desses padrões ou autovalores. 8220Eigen8221 é uma palavra alemã, que traduz aproximadamente 82201 característico8221. Os autovetores são funções de estrutura que melhor representam os modos de comportamento no preço. Os autovalores são uma medida da variância que esses modos representam. Na SSANormalize, usamos o componente que é responsável pela maior parte da variabilidade nos dados, que é o componente de frequência mais baixa. Depois disso, nós o normalizamos por um período de normalização por uma média móvel. Isso é uma inovação porque usamos um instrumento científico e aplicamos formas de uso a partir dos indicadores de análise técnica. Isso não é um uso que um cientista faria. A abordagem clássica é expor o Espectro Singular. Os autovetores podem ser ordenados por autovalor, do mais alto ao mais baixo, de modo que os primeiros poucos padrões retêm a maior parte da variação nos dados. Os autovalores ordenados são referidos coletivamente como o Espectro Singular. Você pode ler o tutorial do CSSA Noxa para 101 da SSA. O fajst k tem uma posição clara. De qualquer forma, a regra é bem simples. Se você tiver apenas um elemento que tenha um vazamento futuro no sistema, os resultados serão falsos - muito bons. Minha opinião é que se você usar uma quantidade suficiente de atraso você está bem. Claro que você precisa ser modesto em suas expectativas e usar como filtro de tendência adicional. Claro que esta ferramenta nunca pode prever um break-out. E tem que ser usado quando temos uma estacionariedade no sentido fraco, esqueça quando tivermos um fractal explodir. O próximo passo é usar uma rede neural como entrada de preços. Eu fiz isso, mas está em fase experimental. No entanto, com este mod não fazemos que apenas usamos o SSA sem normalização, variando o número de computações que podemos explorar o Espectro Singular. Por exemplo, se eu fizer um cálculo, verei o autovetor que explica mais se a variabilidade da tendência. Se eu usar 2, explorarei o próximo autovetor. Aqui quando eu vou para 5 eu tive o autovetor que explica o componente oscilatório do preço. Sim, é um clássico, mas nós não o temos em Metatrader. Bem, ele recalcula, mas se você aplicar uma quantidade suficiente de atraso seria administrável. Um uso possível é junto com o índice dinâmico do comerciante do SSA normalize. A SSA normaliza o índice dinâmico de Traders e está dando por normalização os padrões oscilatórios (usamos apenas os autovetores mais importantes e os normalizamos, cientificamente malucos, mas, porra, funciona) e o FullSSA está nos dando a tendência. Este é um mod conceitual e não um sistema de negociação. / Você precisa da mesma biblioteca / O original é uma versão normalizada que você pode encontrar aqui Aqui eu publico uma imagem do Adaptive ASCTrend. As configurações são Risco 1 (Basicamente eu mantenho essas configurações, e deixo o algoritmo se adaptar, se houver muitos sinais, é necessário usar a suavização digital, mas isso diz respeito aos menores intervalos de tempo e isso não é o caso aqui). Usamos o parâmetro Niquist em 0.5 Para o mod mama usamos Abaixo temos um mod BBsqueeze caterpillar. Isso é útil por dois motivos. 1. Quando temos um ponto azul, significa que não temos suco suficiente para uma tendência 2. Quando estiver verde, o Slope deve confirmar a direção pelo sistema ASCTrend. Eu adiciono outra chance a essa tomada, o parâmetro Nyquist é definido como 1. Isso significa que nos adaptamos ao comprimento do ciclo dominante. Se for ajustado para 0,5, nós nos adaptamos a um ciclo meio dominante. Então nós temos quatro algoritmos absolutamente independentes. O sinal ASCTrend baseia-se em: suavização jurídica, adaptação ao período do ciclo, leva em conta a volatilidade e tenta nos dar sinais quando temos um forte impulso em determinada direção. A mãe mod. Depende da mãe de Ehlers para seguir na direção certa. Podemos otimizar por um algoritmo genético esse componente para ter uma vantagem estatística. O BBsqueeze combina duas idéias diferentes. Uma é a idéia original do squeeze de selecionar quando é bom negociar e quando não, isso é feito pela comparação dos canais Bollinger e Keltner. Precisamos que os Bollingers sejam mais largos do que os canais do Keltner. Esta é uma abordagem puramente heurística, mas ainda é de alguma utilidade. E para o Slope é usado um Caterpillar (Singular Spectrum Analysis) para determinar a direção do movimento. Bem, isso não parece diferente de qualquer outro indicador técnico (e o Normal ASCtrend funciona bem nas condições atuais do mercado, mas é quando o mercado é difícil que será o momento de provar seu valor não agora), mas os algoritmos por trás são bastante complexos e requer uma máquina poderosa para rodar esse brinquedo. Qualquer idéia de melhoria é bem-vinda. Aqui não vou olhar para os padrões fractais do FGDI, que é o espírito do Sistema. Outras ferramentas, mas a escolha é sua. Não está repintando, está recalculando. No entanto, se você não estiver confortável com isso, não o use. Eu acho que é útil com quantidade suficiente de atraso que ocasionalmente falta para recalcular. No entanto, estou interessado principalmente se estiver acima ou abaixo de 0 linhas. Eu acho que o sistema é baseado nos sinais e na linha de parada. Qualquer outra coisa é acessória e modular, e é uma questão de escolha. Aqui eu adiciono outra idéia na caixa de ferramentas: Esta é uma rede neural de reciclagem com período de treinamento adaptativo de 1,5 de período de ciclo dominante. Eu adiciono o indicador original também, mais informações você pode encontrar aqui (eu uso a biblioteca fixa não a original). Há outra ferramenta útil que pode ser combinada com este sistema para melhor sincronismo de entradas na direção da tendência. (É claro que está constantemente recalculando e é para a coleção de ventiladores de indicadores Repainting) Eu uso uma rede neural, no entanto, é realmente uma previsão de curto prazo. Eu o uso e o período de treinamento é constantemente ajustado para 1,5 do período de ciclo dominante. É ainda mais preciso que o período padrão 300. A idéia é que o mercado está perdendo constantemente a memória e acredito que é errado que se você treinar em dados de 1 ano você obterá melhores resultados (existem caras que matarão para proteger seus credos, claro). Bem, esta é a minha opinião de que, ajustando-se constantemente a 1,5 do período do ciclo, posso obter bons resultados práticos. É um bom brinquedo, brincar com ele. Às vezes, as previsões que dão são realmente próximas do que um técnico humano faria. Interessante É usado principalmente quando você quer jogar na tendência, mas você não quer ter um stop loss perto dos pontos de stop loss. Então você pode usar isso para cronometrar a entrada para não ser contra as probabilidades. Como de costume, seu principal uso é em condições de mercado relativamente calmas quando o mercado está estável o suficiente. Não use quando a volatilidade é muito alta. Oi, existe um arquivo RAR. Extraia o arquivo em um arquivo dll normal. Este arquivo precisa ser instalado na pasta experts / library. Este é um indicador de base mql Por favor, leia o tópico lá. Esta é uma implementação de rede neural em funcionamento para o Metatrader. No entanto, ele fica travando o tempo todo. Então, uma correção de terceiros foi preparada e eu publiquei a versão corrigida. Minha contribuição é adaptá-lo constantemente ao período do ciclo. Ainda estou testando. Às vezes, isso dá coisas realmente interessantes. A próxima ideia é usar a saída em outros indicadores. Na verdade, você terá um indicador que mostrará o que está previsto para o fechamento da barra aberta. Até agora muitos usos: FullSSA com isso parece promissor (eu chamo de FullNSSA), no entanto, eu ainda estou testando.